FINANČNA STABILNOST POSLOVANJE BANK V TEKOČEM LETU, GIBANJA NA KAPITALSKEM TRGU IN OBRESTNE MERE

Transkripcija

1 FINANČNA STABILNOST POSLOVANJE BANK V TEKOČEM LETU, GIBANJA NA KAPITALSKEM TRGU IN OBRESTNE MERE JULIJ

2 KAZALO. Glavne značilnosti in izkazi poslovanja bank. Obrestne mere bank. Kapitalski trg in vzajemni skladi. Kakovost terjatev bank julij Poslovanje bank v tekočem letu, gibanja na kapitalskem trgu in obrestne mere

3 GLAVNE ZNAČILNOSTI IN IZKAZI POSLOVANJA BANK* Tabela : Aktiva in pasiva bank, stanje. maj BILANCA STANJA Stanje Struktura Stanje Struktura Stanje Struktura Prir. v mio EUR Rasti Stanja v mio EUR; rasti dec. dec. maj. v maju v kum. v maju medletno Aktiva.,.,., -, -, -, -, Denar v blagajni in stanje na računih pri CB.,.,., -, -, -,, Kre diti.,.,., -, -, -, -, a) Bankam.,.,., -,, -, -, banke doma.,.,., -, -, -, -, banke tujina.,.,.,,,,, banke kratkoročno.,.,.,,,, -, banke dolgoročno.,.,., -, -, -, -, banke v domači valuti.,.,., -,, -, -, banke doma v tuji valuti,,,,,,, b) Nebančnemu sektorju.,.,., -, -, -, -, od tega nefinančnim družbam.,.,., -, -, -, -, gospodinjstvom.,.,., -, -, -, -, državi,.,., -, -, -, -, drugim. fin. org..,.,., -,, -, -, tujcem.,.,., -, -, -, -, c) Dolžniški vredn. papirji in druga finan. sredstva iz skupine kred. in terj.,,,,,,, Finančna sredstva skupaj/vp.,.,.,,,,, Finančna sredstva namenjena trgovanju.,,,,,, -, od tega dolžniški vrednostni papirji,,,,,,, vrednostni papirji (VP) države,,,,,,, Fin. sredst. pripozn. po pošt. vredn. skozi izkaz posl. izida,,,, -,, -, od tega dolžniški vrednostni papirji,,,, -,, -, vrednostni papirji (VP) države,,,, -,, -, Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo.,.,.,,,,, od tega dolžniški vrednostni papirji.,.,.,,,,,... vrednostni papirji (VP) države.,.,.,, -,,, Finančna sredstva v posesti do zapadlosti.,.,.,, -,, -, od tega dolžniški vrednostni papirji.,.,.,, -,, -,... vrednostni papirji (VP) države.,.,.,, -,, -, Dolgoročne naložbe v kapital družb v skupini,,,,,, -, Ostalo,,, -, -, -, -, Pasiva.,.,., -, -, -, -, Fin. obveznosti do Evrosistema.,.,., -, -, -, -, FO, merjene po odplačni vrednosti (vloge).,.,., -,, -, -, a) Obveznosti do bank.,.,., -, -, -, -, od tega do domačih bank.,.,., -, -, -, -, od tega do tujih bank.,.,., -, -, -, -, b) Obveznosti do neban. sekt. (vloge NS).,.,., -,, -, -, od tega do nefinančnih družb (podjetij).,.,.,,,,, gospodinjstev.,.,.,,,,, države.,.,., -,, -, -, drugih finančnih organizacij.,,., -,, -, -, tujcev,.,., -, -, -,, c) Dolžniški vrednostni papirji.,.,., -, -, -, -, d) Podrejene obveznosti.,,,,,, -, e) Druge finančne obveznosti, merjene po odplačni vrednosti,,,,,,, FO, vez. na fin. sred. brez pog. za odpr. pripozn.,,,,, tuje banke,,,,, Rezervacije,,, -,, -,, Kapital.,.,.,,,,, Ostalo,,,,,, -, BILANČNA VSOTA.,.,., -, -, -, -, * Podatki o poslovanju bank v tej publikaciji temeljijo na knjigovodskih podatkih bank, ki se metodološko razlikujejo od statističnih podatkov. Podatki o posojilih se razlikujejo še zato, ker podatki v tej publikaciji vključujejo tudi posojila tujcem, upoštevajo neto princip (zneski zmanjšani za popravke vrednosti) ter ne vključujejo netržnih vrednostnih papirjev. Poslovanje bank v tekočem letu, gibanja na kapitalskem trgu in obrestne mere julij

4 Tabela : Izkaz poslovnega izida, in IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA Strukt. Strukt. Strukt. Strukt. Medl. rast. v mio EUR; rasti jan.-dec. jan.-dec. jan.-maj. jan.-maj. maj. / maj. Prihodki od obresti.,.,,, -, Odhodki od obresti.,,,, -, Čiste obresti,,,,,,,,, Neobrestni prihodki,,,,,,,,, od tega neto opravnine,,,,,,,,, od tega čisti dobički/izgube iz FS in obvez. namenjenih -, -, -, -,,, -, -, -, trgovanju Bruto dohodek.,,.,,,,,,, Operativni stroški,,,,,,,, -, Neto oslabitve in rezervacije.,,.,,,,,, -, od tega neto oslabitve FS mer.po odplač.vred.in.,,.,,,,,, -, rezervacije Dobiček pred obdavčitvijo -, -, -., -, -, -,,,, Davki, -,, -, Dobiček po obdavčitvi -, -., -,, Tabela : Nekateri kazalci poslovanja () Konec obdobja maj. maj. Profitabilnost Marža finančnega posredništva*,,,, Donos na aktivo (ROA) -, -, -,, Donos na kapital (ROE) -, -, -,, Obrestna marža na obrestonosno aktivo,,,, Neto neobrestni prihodki/oper. stroški,,,, Stroški poslovanja Stroški dela/povp. aktiva,,,, Drugi stroški/povp. aktiva,,,, Kvaliteta aktive Oslabitve finančnih sredstev merjenih po,,,, odplačni vrednosti/bruto aktiva Bruto dohodek/povp. akt.* julij Poslovanje bank v tekočem letu, gibanja na kapitalskem trgu in obrestne mere

5 OBRESTNE MERE BANK Slika : Primerjava slovenskih obrestnih mer za nova posojila z obrestnimi merami v evroobmočju v odstotkih OM ZA STANOVANJSKA POSOJILA OM ZA POTROŠNIŠKA POSOJILA OM ZA POSOJILA PODJETJEM do mio EUR OM ZA POSOJILA PODJETJEM nad mio EUR - - Tabela : Primerjava slovenskih obrestnih mer z obrestnimi merami v evroobmočju v odstotkih Posojila Vloge gospodinjstev Obrestna Gospodinjstv om Podjetjem do leta nad letom mera Stanov anjska Potrošniška do mio EUR nad mio EUR ECB EMU SLO EMU SLO EMU SLO EMU SLO EMU SLO EMU SLO dec.,,,,,,,,,,,,, dec.,,,,,,,,,,,,, dec.,,,,,,,,,,,,, dec.,,,,,,,,,,,,, mar.,,,,,,,,,,,,, jun.,,,,,,,,,,,,, sep.,,,,,,,,,,,,, dec.,,,,,,,,,,,,, jan.,,,,,,,,,,,,, f eb.,,,,,,,,,,,,, mar.,,,,,,,,,,,,, apr.,,,,,,,,,,,,, maj.,,,,,,,,,,,,, jun.,,,,,,,,,,,,, jul.,,,,,,,,,,,,, av g.,,,,,,,,,,,,, sep.,,,,,,,,,,,,, okt.,,,,,,,,,,,,, nov.,,,,,,,,,,,,, dec.,,,,,,,,,,,,, jan.,,,,,,,,,,,,, f eb.,,,,,,,,,,,,, mar.,,,,,,,,,,,,, apr.,,,,,,,,,,,,, maj.,,,,,,,,,,,,, Opomba: Upoštevana so evrska posojila pri katerih je pogodbena obrestna mera variabilna ali fiksna začetna obrestna mera do enega leta. Od maja so podatki za Slovenijo metodološko usklajeni z metodologijo ECB, pred tem pa so ocenjeni na podlagi poročila osmih bank. Vir: Banka Slovenije, ECB Poslovanje bank v tekočem letu, gibanja na kapitalskem trgu in obrestne mere julij

6 Slika : Primerjava slovenskih obrestnih mer z obrestnimi merami v evroobmočju za nove vloge gospodinjstev v odstotkih,,,,,,,,,,, OM NA VLOGE do leta -,,,,,,,,, -,,,,,,,,,,,,, OM NA VLOGE nad letom,,,,,,,, -, -, Opomba: Za Slovenijo so podatki o realiziranih obrestnih merah za vloge na voljo od maja dalje. Razlika do evroobmočja pred tem datumom je izračunana iz deklariranih obrestnih mer. Vir: Banka Slovenije, ECB Slika : Razpršenost obrestnih mer za vloge gospodinjstvom,% Gospodinjstva, vloge - mes -mes euribor,% Gospodinjstva, vloge mes - leto -mes euribor,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,% jun. dec. jun. dec. jun. dec. jun. dec. maj.,% dec. jun. dec. jun. dec. jun. dec. jun. dec. maj. Slika : Obrestne mere za posojila podjetjem % % % Obrestne mere z euriborjem za nove posle dolgoročna posojila % % % Koncentracija om za dolgoročna posojila podjetjem -mes euribor variabilne om z euriborjem % % % % % % % pribitek nad EURIBOR skupna om % % % % % % %,%,%,%,%,%,%,%,%,%,% dec dec dec jun dec jun dec jun dec maj % % % % % % % % % julij Obrestne mere z euriborjem za nove posle kratkoročna posojila pribitek nad EURIBOR skupna om % % % % % % % % % % %,% Koncentracija om za kratkoročna posojila podjetjem -mes euribor variabilne om z euriborjem,%,%,%,%,%,%,%,%,% dec dec dec jun dec jun dec jun dec maj Poslovanje bank v tekočem letu, gibanja na kapitalskem trgu in obrestne mere

7 KAPITALSKI TRG IN VZAJEMNI SKLADI Slika : Mesečne in letne rasti slovenskih borznih indeksov Mesečne stopnje rasti slo. borznih indeksov Letne stopnje rasti slo. borznih indeksov SBI TOP VEP VS - - SBI TOP VEP VS - - Vir: Ljubljanska borza, Vzajemci.com, ATVP, lastni preračuni Slika : Mesečne in letne rasti tujih borznih indeksov Mesečne stopnje rasti tujih borznih indeksov Letne stopnje rasti tujih borznih indeksov ZDA (S&P) Z Evropa (DJ EuroStoxx) V Evropa (MSCIEE) Hrvaška (Crobex) Srbija (Belex) ZDA (S&P) Z Evropa (DJ EuroStoxx) V Evropa (MSCIEE) Hrvaška (Crobex) Srbija (Belex) Vir: Bloomberg Slika : Tržna kapitalizacija in koeficient obračanja sredstev na Ljubljanski borzi v mrd EUR v Tržna kapitalizacija in KOS* na LJSE Tržna kap. delnic Tržna kap. obveznic KOS skupaj (desno) KOS delnic (desno) * KOS - koeficient obračanja sredstev; razmerje med prometom v zadnjih mesecih in povprečno tržno kapitalizacijo v tem obdobju.,,,,,,,,,, Vir: Ljubljanska borza Poslovanje bank v tekočem letu, gibanja na kapitalskem trgu in obrestne mere julij

8 Slika : Letne stopnje rasti VEP in mesečni neto denarni tokovi v vzajemne sklade Letna rast VEP domačih VS Neto tokovi v vzajemne sklade v mio EUR VEP delniški VEP mešani VEP obvezniški VEP skupaj VEP VPS Vir: Vzajemci.com, ATVP Obvezniški Mešani Delniški Domači VS skupaj Registrirani tuji VS Tabela : Struktura naložb vzajemnih skladov Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec Povp. leta Sredstva VS skupaj (v mio EUR) Delnice (),,,,,,,,,,,,, Obveznice (),,,,,,,,,,,,, Bančni depoziti (),,,,,,,,,,,,, Tuje naložbe (),,,,,,,,,,,,, Drugo (),,,,,,,,,,,,, Sredstva VS skupaj (v mio EUR) Delnice (),,,,,, Obveznice (),,,,,, Bančni depoziti (),,,,,, Tuje naložbe (),,,,,, Drugo (),,,,,, Vir: ATVP julij Poslovanje bank v tekočem letu, gibanja na kapitalskem trgu in obrestne mere

9 KAKOVOST TERJATEV BANK a) Kakovost celotnega kreditnega portfelja - razvrščenih terjatev bank Tabela : Bonitetna struktura vseh razvrščenih terjatev in pokritost z rezervacijami in oslabitvami.. Tabela : Zamude vseh razvrščenih terjatev pri bankah po skupinah komitentov Razvrščene terjatv e, struktura Struktura.... Pokritost Pokritost Pokritost terjatev z terjatev z terjatev z Razvrščene oslabitv ami Razvrščene oslabitv ami Razvrščen oslabitv ami terjatve Oslabitv e () terjatve Oslabitv e () e terjatv e Oslabitv e () Skupaj (v mio EUR)..,..,.., Struktura A,,,,,,,,, B,,,,,,,,, C,,,,,,,,, D,,,,,,,,, E,,,,,,,,, Delež terjatev z zamudami v posamezni skupini komitentov skupne zamude od tega: zamude nad dni dec. dec. maj dec. dec. maj dec. dec. maj Skupaj (v mio EUR) Podjetja,,,,,,,,, DFO,,,,,,,,, Gospodinjstv a ),,,,,,,,, obrtniki,,,,,,,,, prebiv alstv o ),,,,,,,,, Tujci,,,,,,,,, Država,,,,,,,,, Banke in hranilnice,,,,,,,,, Centralna banka,,,,,,,,, Drugo,,,,,,,,, Skupaj,,,,,,,,, ) Podatki za zamude prebiv alstv a za leti so ocenjeni na podlagi letnih anket bank, za leto in pa iz kreditnih portf eljev bank kot zamuda nad dni v skupinah z bonitetno oceno D, E in P. Struktura b) Kakovost razvrščenih terjatev samo do podjetij (nefinančnih podjetij) Tabela : Zamude razvrščenih terjatev do nefinančnih podjetij pri bankah po dejavnostih Štev ilo podjetij z zamudo ) Deleži štev ila zamudnikov v skupnem štev ilu podjetij v dejav nosti z zamudo nad skupaj z zamudo dni Pov prečno štev ilo dni zamude pri zamudnikih Delež razvrščene aktiv e zamudnikov v dejav nosti skupaj z zamudo dec. maj dec. maj dec. maj dec. maj dec. maj dec. maj Kmetijstv o, gozdarstv o, rib., rud.,,,,,,,,,, Predelov alne dejav nosti,,,,,,,,,, Elektrika, plin in v oda, saniranje ok.,,,,,,,,,, Gradbeništv o,,,,,,,,,, Trgov ina,,,,,,,,,, Promet in skladiščenje,,,,,,,,,, Gostinstv o,,,,,,,,,, Inf ormacije in komunikacije,,,,,,,,,, Finančno posredništv o,,,,,,,,,, Poslov anje z nepremičninami,,,,,,,,,, Strokov ne in druge poslov ne dej.,,,,,,,,,, Jav ne storitv e,,,,,,,,,, Skupaj,,,,,,,,,, Opomba: ) Vključena so tudi ukinjena podjetja in podjetja, ki so v postopku stečaja oz. likvidacije. Poslovanje bank v tekočem letu, gibanja na kapitalskem trgu in obrestne mere julij z zamudo nad dni Opomba: Podatki o zamudah od maja dalje so poročani po spremenjenem Navodilu za izvajanje Sklepa o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic, po katerem se kot obveznost v zamudi šteje vsota vseh zapadlih obveznosti dolžnika do banke najkasneje, ko ta presega % črpane izpostavljenosti do tega dolžnika ali. EUR, vendar ni manjša kot EUR.